Розглянуто інтервальне завдання частково-Булевого програмування, що має багаточисленні економічні застосування. Об'єктом дослідження була модель цілочисельного програмування. Мета роботи - розробка методів побудови субоптимістичного і субпесимістичного рішень інтервального завдання частково-Булевого програмування. Введено два методи для побудови субоптимістичного і субпесимістичного рішень задач частково-Булевого програмування з інтервальними вихідними даними. Ці методи засновані на деякій економічній інтерпретації розглянутої моделі. У першому методі введений критерій вибору невідомих для присвоєння значень, який заснований за принципом максимальності прибутку на кожну одиницю витрат. Оскільки коефіцієнти завдання є інтервалами, обрані дві стратегії: оптимістична і песимістична. В оптимістичній стратегії використовується ідея вибору невідомих, яка відповідає максимальності відносини відповідної максимального прибутку на мінімальну витрату. А в песимістичній стратегії використана ідея максимальності відносини мінімального прибутку на максимальний витрата. У другому методі введено поняття нелінійно-зростаючого штрафу (ціни) за використання одиниці ресурсів, що залишилися тобто в правій частині обмежений. З огляду на принципи вищевказаних першого і другого методів з використанням цього поняття штрафу (ціни), розроблені методи побудови субоптимістичного і субпесимістичного рішень. Розроблено алгоритми побудови субоптимістичного і субпесимістичного рішень інтервального завдання частково-Булевого програмування. Висновки: складено програмний комплекс для побудови субоптимістичного і субпесимістичного рішень інтервального завдання частково-Булевого програмування. Проведено ряд обчислювальних експериментів над випадковими завданнями різної розмірності.

  Повний текст PDF - 547.638 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"