Запропоновано для зменшення невизначеності в процесі планування нормативів банківської безпеки використовувати правила нестандартної інтервальної арифметики. Виконано приклади розрахунку показників згідно з правилами класичної та нестандартної інтервальної арифметики. Мірою ефективності розрахунків обрано ширину заключного результату обчислень. Показано ефективність запропонованої методики у порівнянні з аналогічними обчисленнями, виконаними на базі класичної інтервальної арифметики для визначення таких показників, як норматив регулятивного капіталу банку, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу, норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності, норматив великих кредитних ризиків.

  Повний текст PDF - 352.435 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"