Наукова періодика України | Математичне моделювання в економіці | ||
Кирилюк В. С. Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В. С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці. - 2013. - Вип. 2. - С. 84-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2013_2_10 Розглянуто використання мір ризику, що надає можливість об'єднати задачі стохастичного програмування та робастної оптимізації у межах загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Кирилюк В. С. Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В. С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці. - 2013. - Вип. 2. - С. 84-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2013_2_10.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |