Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500

Settar, A.; Fatmi, N. I.; Badaoui, M.


	Наукова періодика України		Mathematical modeling and computing

Settar A.
Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500 / A. Settar, N. I. Fatmi, M. Badaoui // Mathematical modeling and computing. - 2021. - Vol. 8, Num. 3. - С. 379-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmc_2021_8_3_5

Повний текст PDF - 442.111 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Settar A.

Fatmi N.

Badaoui M.

Бібліографічний опис для цитування:

Settar A. Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500 / A. Settar, N. I. Fatmi, M. Badaoui // Mathematical modeling and computing. - 2021. - Vol. 8, Num. 3. - С. 379-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmc_2021_8_3_5.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача