Розвинуто інструментарій для задачі вибору найкращого інвестиційного проекту в ситуації, коли початкові кількісні параметри наявних інвестиційних альтернатив описуються інтервальними оцінками. В частині врахування фактору ризику, зумовленого інтервальною невизначеністю вихідних даних, дослідження обмежено компонентом міри ризику як ступеня варіабельності результату. У цьому контексті було представлено відповідні інтервальні версії абсолютних показників міри ризику: розмах варіації, піврозмах варіації (ПВ), семівідхилення. Після чого було розглянуто інтервальні версії показників ступеня ризику у відносному вираженні: коефіцієнт розмаху варіації, коефіцієнт ПВ та коефіцієнт семівідхилення. З опорою на відповідні напрацювання в межах теоретико-ймовірнісної та нечітко-множинної методології сформульовано модифікації даних коефіцієнтів. На основі модифікованого коефіцієнта ПВ сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернатив для інтервальної постановки задачі. На умовному розрахунковому прикладі здійснено апробацію запропонованої моделі, яка продемонструвала її практичну спроможність.

  Повний текст PDF - 241.677 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"