Modeling complex safety covenant of corporate risky bonds under the double exponential jump-diffusion process

Chang, W.-C.; Lee, H.-H.


	Наукова періодика України		Investment management and financial innovations

Chang W.-C.
Modeling complex safety covenant of corporate risky bonds under the double exponential jump-diffusion process / W.-C. Chang, H.-H. Lee // Investment management and financial innovations. - 2013. - Vol. 10, Iss. 2(contin.). - С. 193-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2013_10_2%28contin.%29__12

Повний текст PDF - 415.831 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Chang W.

Lee H.

Бібліографічний опис для цитування:

Chang W.-C. Modeling complex safety covenant of corporate risky bonds under the double exponential jump-diffusion process / W.-C. Chang, H.-H. Lee // Investment management and financial innovations. - 2013. - Vol. 10, Iss. 2(contin.). - С. 193-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2013_10_2(contin.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача