VaR, CVaR and Time Rules with Elliptical and Asymmetric Stable Distributed Returns

Lamantia, F.; Ortobelli, S.; Rachev, S.


	Наукова періодика України		Investment management and financial innovations

Lamantia F.
VaR, CVaR and Time Rules with Elliptical and Asymmetric Stable Distributed Returns / F. Lamantia, S. Ortobelli, S. Rachev // Investment management and financial innovations. - 2006. - Vol. 3, Iss. 4. - С. 19-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2006_3_4_4

Повний текст PDF - 485.017 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Lamantia F.

Ortobelli S.

Rachev S.

Бібліографічний опис для цитування:

Lamantia F. VaR, CVaR and Time Rules with Elliptical and Asymmetric Stable Distributed Returns / F. Lamantia, S. Ortobelli, S. Rachev // Investment management and financial innovations. - 2006. - Vol. 3, Iss. 4. - С. 19-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2006_3_4_4.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача