The Term Structure of Credit Spreads and Credit Default Swaps - an Empirical Investigation

Truck, S.; Lau, M.; Rachev, S. T.


	Наукова періодика України		Investment management and financial innovations

Truck S.
The Term Structure of Credit Spreads and Credit Default Swaps - an Empirical Investigation / S. Truck, M. Lau, S. T. Rachev // Investment management and financial innovations. - 2004. - Vol. 1, Iss. 3. - С. 8-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2004_1_3_3

Повний текст PDF - 3.253 Mb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Truck S.

Lau M.

Rachev S.

Бібліографічний опис для цитування:

Truck S. The Term Structure of Credit Spreads and Credit Default Swaps - an Empirical Investigation / S. Truck, M. Lau, S. T. Rachev // Investment management and financial innovations. - 2004. - Vol. 1, Iss. 3. - С. 8-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2004_1_3_3.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача