Проаналізовано один із етапів, який передує побудові економетричної моделі (ЕММ) множинної регресії, а саме, аналізу та відбору факторних змінних, що входитимуть до досліджуваної моделі. Встановлено характеристики, яким повинні задовольняти потенційні факторні змінні: бути кількісно виміряними, мати високу варіабельність, сильно корелювати з результативною змінною та слабко корелювати між собою, а також сильно корелювати зі змінними, які не використовуються в моделі як факторні змінні, але пов'язані з результативною змінною. Розкрито роль мультиколінеарності на етапі розробки ЕММ. Визначено, що відсутність мультиколінеарності є ключовою передумовою для побудови багатофакторної ЕММ, яка адекватно відображатиме досліджуваний процес. Акцентовано увагу, що відсутність мультиколінеарності надає можливість використовувати метод найменших квадратів (МНК) для знаходження оцінок параметрів моделі, оскільки не відбувається зміщення оцінок. Розглянуто способи виявлення мультиколінеарності, зважаючи на зовнішні ознаки, та методи тестування мультиколінеарності. Сформульовано та обгрунтовано конструктивну схему дослідження мультиколінеарності за допомогою покрокового алгоритму Фаррара - Глобера, який застосовує три види статистичних критеріїв (F-критерій і t-критерій). Дані критерії надають можливість виявити мультиколінеарність як усього масиву незалежних змінних, так і кожної незалежної змінної з усіма іншими (F-критерій) і кожної пари незалежних змінних (t-критерій). Відображено задачі, які розв'язуються за допомогою методу математичного моделювання. На прикладі конкретної задачі (дослідження залежності між витратами обігу підприємства та обсягом вантажообігу, запасами по вантажообігу, трудомісткістю його одиниці) проілюстровано конструктивність та ефективність реалізації алгоритму Фаррара - Глобера за виявлення наявності між факторними змінними мультиколінеарності. В результаті проведеного дослідження встановлено, що між факторними змінними, які потенційно можуть входити до ЕММ, існує сильний взаємозв'язок, як по всьому масиву змінних, так і попарно.

  Повний текст PDF - 1.025 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"