Розглянуто моделювання функції попиту на кредити та функції пропозиції депозитів комерційного банку. Наведено методику підготовки даних для побудови таких моделей - від вихідних даних на рівні індивідуальних угод. На прикладі українського банку, використовуючи підготовлені дані, були побудовані регресійні економетричні моделі залежності обсягів кредитів від кредитної ставки та обсягів депозитів від депозитної ставки. Проведено оцінку тісноти зв'язку кредитної ставки з обсягами виданих кредитів та оцінка тісноти зв'язку депозитної ставки з обсягами залучених депозитів та виявлено, що за коефіцієнтом детермінації моделі є достатньо точними. Аналіз залишків моделей показав, що моделі є також і адекватними, оскільки залишки мали нульове математичне сподівання, були незалежними та мали нормальний розподіл. Таким чином були побудовані регресійні економетричні моделі попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку, що є точними та адекватними та можуть бути використані при моделюванні банку.

  Повний текст PDF - 620.695 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"