Статистичне дослідження часових рядів цін на В2В-ринку

Шуліков, А. Е.; Голованова, М. А.

Розглянуто методологічні засади статистичного вивчення часових рядів цін з метою побудови прогнозних моделей. Увагу приділено особливостям розрахунку і застосування індексів цін. Сформовано вимоги до рівнів часового ряду цін. Визначено чинники, що визначають регулярні коливання ряду, а саме: тренд, сезонні та циклічні чинники. Розглянуто процедуру декомпозиції часового ряду та застосування адаптивного прогнозування. Запропоновано моделі для прогнозування цін на промисловому ринку. Визначено можливість і доцільність вибору виду тренда. Досліджено сучасний стан ринку пакувального встаткування та визначено чинники, які впливають на формування ціни на пакувальне обладнання. Проведено моделювання випадкового стаціонарного процесу (динаміка цін) за методами АРСС і АРПСС, за моделлю Хольта. Надано рекомендації щодо застосування прогнозних моделей.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"


	Наукова періодика України		Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі