Висвітлено основні статистичні підходи до декомпозиції економічних часових рядів на тренд та циклічну компоненту. Увагу приділено зародженню проблеми декомпозиції часових рядів в економіці та еволюції методів її вирішення, також на проблеми ідентифікації тренда та недоліки різних підходів. Розмежовується поняття перманентного та транзитивного шоку в економіці. Вказано на теоретичні наслідки виявлених статистичних якостей часових рядів. Звернено увагу на основні недоліки вітчизняних емпіричних досліджень, що пов'язані з нехтуванням характеристиками тренда в економічних даних. Сформовано рекомендації щодо методики дослідження часових рядів в економічних дослідженнях.

  Повний текст PDF - 175.42 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"