Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study

Zabolotskyy, T.; Vitlinskyy, V.; Shvets, V.


	Наукова періодика України		Economic annals-XXI

Zabolotskyy T.
Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study / T. Zabolotskyy, V. Vitlinskyy, V. Shvets // Economic annals-XXI. - 2018. - № 174. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2018_174_8

Повний текст PDF - 394.319 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Zabolotskyy T.

Vitlinskyy V.

Shvets V.

Бібліографічний опис для цитування:

Zabolotskyy T. Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study / T. Zabolotskyy, V. Vitlinskyy, V. Shvets // Economic annals-XXI. - 2018. - № 174. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2018_174_8.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача