Наукова періодика України | Доповіді Національної академії наук України | ||
Москвичова К. К. Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К. К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 9. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_9_5 Розглянуто нелінійну модель регресії з неперервним часом і неперервним у середньому квадратичному та майже напевно стаціонарним гауссівським випадковим шумом (ВШ) з нульовим середнім і додатною обмеженою спектральною щільністю. Доведено теорему про великі відхилення залишкової корелограмної оцінки коваріаційної функції ВШ. Одержаний результат посилює відомі раніше факти про консистентність корелограмної оцінки коваріаційної функції гауссівського стаціонарного ВШ. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Москвичова К. К. Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / К. К. Москвичова // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 9. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_9_5.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |