Запропоновано нову конкуренційну модель ринку акцій в середовищі банківського портфеля з бі-варіантною функцією цінності за умов цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинено метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакета акцій. Одержано алгебричне рівняння, що визначає найбільш оптимальну стратегію вибору найбільш цінного для клієнта-покупця пакета акцій з бі-варіантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів. Зокрема, за певних умов на так званий банківський промоційний параметр щодо параметра "штрафу" за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій у разі асимптотично значного обсягу пакетів у портфелі банку виведено універсальне трансцендентне рівняння для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакета акцій потенційним клієнтом-покупцем.

  Повний текст PDF - 174.213 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"