Наукова періодика України Бізнес Інформ


Burtnyak I. V. 
Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis / I. V. Burtnyak, H. P. Malytska // Бізнес Інформ. - 2017. - № 7. - С. 120-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_7_20
Решена двухпараметрическая задача оценивания интенсивности диффузных процессов Бесселя методами спектральной теории. В частности, рассмотрены барьеры для стоимости опционов, где производная финансовых потоков превращается в ноль, решена задача для двухбарьерного опциона, что соответствует процессу Бесселя. Построена функция Грина для диффузионного процесса Бесселя двухбарьерного опциона, разложенная по системе функций Бесселя первого рода. Барьеры взяты таким образом, чтобы в них производная финансового потока по цене превращалась в ноль, то есть это точки, где поток может приобретать экстремальные значения. На основе функции Грина проведено вычисление стоимости ценных бумаг. Для проведения мониторинга фондового рынка удобно использовать именно такие барьеры. Функция Грина этой задачи, которая репрезентирует вероятность распространения цены опциона, представлена через ряды Фурье. Это дает возможность оценить интенсивность финансовых потоков фондовых рынков.
  Повний текст PDF - 522.122 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Burtnyak I.
  • Malytska H.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Burtnyak I. V. Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis / I. V. Burtnyak, H. P. Malytska // Бізнес Інформ. - 2017. - № 7. - С. 120-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_7_20.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського