Розглянуто проблему оцінювання інвестиційних ризиків за умов невизначеності. Показано основні аспекти неповноти інформації: неточність, невизначеність та нечіткість й описано причини їх виникнення. Розглянуто сутність основних методів оцінки інвестиційних ризиків: коригування поправки на ризик, аналітичних оцінок, експертних оцінок та виділено їх основні переваги й недоліки. Показано переваги нечіткої логіки в аналізі інвестиційних проектів за умов невизначеності. Описано алгоритм формування бази правил системи нечіткого виведення. Проаналізовано механізми нечіткого виведення за різними алгоритмами. Розглянуто сутність найбільш поширених пакетів розширення Fuzzy Logic Toolbox і Flex Tool for MatLab Mathworks, Fuzzy TECH, CubiCalc, FIDE, а також пакет JFS. Обгрунтовано необхідність впровадження системи оцінки інвестиційних ризиків на основі нечіткої логіки. Модель може бути використана як основа для створення систем підтримки прийняття рішень з управління інвестиційними ризиками.

  Повний текст PDF - 265.352 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"