Мета роботи - розробка рекомендацій, спрямованих на формування оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду відповідно до критерію мінімального рівня ризику, визначеного на основі інструментарію теорії нечітких множин. Запропоновано метод оцінки ризику інвестування в цінні папери, що враховує тільки лівосторонній ризик на підставі нечітких множин, і моделі для цього розрахунку. Знаходження оптимальної структури інвестиційного портфеля рекомендовано звести до розв'язання математичної задачі лінійного програмування, де функцією цілі буде виступати мінімізація ризику портфеля залежно від його структури та системи заданих обмежень відповідно до встановлених для портфеля недержавного пенсійного фонду напрямків інвестиційних вкладень. Запропонована модель характеризується тим, що обмеження складають законодавчо встановлені види фінансових інструментів і наявність ліміту інвестування, а цільова функція мінімізує рівень ризику, визначений на основі нечітких множин.

  Повний текст PDF - 822.544 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"