Наукова періодика України Бізнес Інформ


Кравець Т. В. 
Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій / Т. В. Кравець, О. В. Березнюк // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_20
Проведено аналіз поведінки фондових індексів і курсів валют до та під час кризових явищ з метою виявлення ключових ознак передкризового стану, локалізації та опису кризових ефектів за часом і масштабом засобами мультифрактального аналізу та вейвлет-перетворення. Практично апробований метод виділення інтервалів самоподібної поведінки фінансових рядів. Для індексів Доу-Джонса (Dow Jones) та S&P 500 на часовому інтервалі 2001 - 2013 рр. виявлено проміжки фрактальності та ті часові інтервали, коли поведінка рядів визначалася хаотичною складовою. Запропоновано міру синхронної поведінки фондових індексів і курсів валют, яка дозволяє оцінювати ступінь наростання кризових явищ і прогнозувати їх. Таку міру обчислено для рядів EUR/GBP, EUR/USD, FTSE 100, S&P 500, Dow Jones, DAX, CAC 40. Спостерігається тісний зв'язок між її значеннями та силою кризових явищ, що мали місце у відповідні проміжки часу. Наведено характеристику основних економічних криз за період 2001 - 2013 рр. з метою порівняння реальних подій та особливостей динаміки міри синхронізації як передвісника кризових явищ.
  Повний текст PDF - 631.707 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Кравець Т.
  • Березнюк О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Кравець Т. В. Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій / Т. В. Кравець, О. В. Березнюк // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_20.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського