Досліджено ймовірнісні властивості вибіркового оцінювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику за класичного припущення про нормальність розподілу та неавтокорельованість дохідностей, з яких складено портфель. Знайдено точну густину вибіркового оцінювання та на прикладі щотижневих спостережень за цінами п'яти акцій, що входять до індексу "Dow Jones", показано, що густина є близькою до густини нормального розподілу. Знайдено асимптотичний розподіл вибіркового оцінювання та показано, що збіжність емпіричних густин до асимптотичної є доволі швидкою. На основі асимптотичного розподілу побудовано інтервальні оцінки коефіцієнта, що описує ставлення до ризику та запропоновано статистичний тест його значення.

  Повний текст PDF - 588.32 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"