Використано авторегресивний розподільчий лаг для аналізу квартальних даних та оцінювання факторів впливу на реальний валютний курс в Малайзії за 1997 - 2015 рр. Результати аналізу вказують на те, що реальний валютний курс має довготермінову залежність від реального фондового прибутку, реальних цін на нафту, реальних відсоткових ставок, валютних резервів, реальної грошової маси та умов ведення торгівлі. Найбільш суттєвими факторами відносно реального валютного курсу малайзійського рінггіту є реальний біржовий прибуток, відсоткові ставки, валютні резерви та умови торгівлі. Найменший вплив має реальна грошова маса. Додаткові тести на кумулятивну суму квадратів доводять, що запропонована авторами модель реального валютного курсу є стабільною.

  Повний текст PDF - 221.566 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"