Розглянуто проблему невідповідності між співвідношеннями параметрів різних активів і співвідношеннями їх прибутковості. Обгрунтовано 2 підходи до інтерпретації цього явища. З одного боку, деформації ціноутворення можуть існувати, з іншого - ринок може враховувати фактори, про які інвестори можуть не знати. Запропоновано вирішити дану проблему шляхом введення показників позитивного і негативного ризику. Доведено існування рівноважного співвідношення між даними показниками для різних активів. За допомогою статистичних даних продемонстровано підходи до ідентифікації деформацій ціноутворення та створення арбітражних стратегій для отримання прибутку та підвищення ринкової ефективності.

  Повний текст PDF - 281.015 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"