Показано принципову можливість практичного застосування розробленого раніше в межах методології VaR синергетичного методу оцінювання підприємницьких ризиків для проведення стрес-тестування діяльності підприємства. Кількісне оцінювання параметрів валютного ризику проведено за допомогою цього методу з використанням фактичних кількісних даних часового ряду щодо доходів транспортної компанії в період 2008 - 2013 рр., а також даних числового імітаційного моделювання часового ряду доходів компанії в межах розвиненої раніше економіко-математичної моделі Лоренца. Одержані результати оцінювання відповідних величин виявились достатньо близькими між собою.

  Повний текст PDF - 183.567 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"