Наукова періодика України | Актуальні проблеми економіки | ||
Rzymowski W. Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / W. Rzymowski, A. Surowiec // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 409-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_8_51 Рассмотрено применение в портфельном анализе модели Марковица. Представлено процедуру формирования и анализа многокомпонентного портфеля. Примерные портфели были сформулированы для европейского и американского финансовых рынков. Для анализа выбраны по 20 компаний с биржевыми индексами на: DAX30, DJIA, EURON\EXT100, NASDAQ100, а также WIG30. Показано, что норма прибыльности, а также риск, определённые на основе исторических данных, отклоняются от реальных значений норм прибыли и риска. Корреляция между реальными значениями норм прибыльности для портфелей, определённых по Марковицу, и их теоретическими значениями, рассчитанными при проектировании состава портфеля, является очень слабой. Дополнительно отмечено, что среднее значение не может служить основой при построении портфеля. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Rzymowski W. Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / W. Rzymowski, A. Surowiec // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 409-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_8_51. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |