Описано потенційні аномалії у рівні прибутків за умов схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010 - 2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п'ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.Описано потенційні аномалії у рівні прибутків за умов схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010 - 2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п'ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.

  Повний текст PDF - 231.899 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"