Использована одна из наиболее актуальных моделей в современной финансовой теории - модель Марковица - для эффективного управления кредитным портфелем в кредитном учреждении в Румынии. Исходя из существующей структуры кредитного портфеля, отличающегося различными уровнями средней доходности и связанным с этим риском, были созданы портфель с минимальным риском и портфель с максимальной доходностью, с учетом того, что в Румынии краткосрочные операции продажи запрещены. Результаты исследования показывают, каким образом модель Марковица для диверсификации инвестиций может быть применена для оптимизации портфелей финансовых активов, принадлежащих кредитным организациям.

  Повний текст PDF - 166.743 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"