Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

Шамша, Б. В.; Шатовская, Т. Б.; Христоева, Л. А.


	Наукова періодика України		Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Шамша Б. В.
Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах / Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская, Л. А. Христоева // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2007. - Вип. 3. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2007_3_43

Рассмотрена проблема оценки риска в стохастических временных рядах в условиях гетероскедастичности. Предложена модель прогнозирования волотильности ряда с учетом погрешности оценки модели на предыдущих лагах. Предложен принцип построения GARCH моделей для различных временных рядов.

Повний текст PDF - 325.436 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Шамша Б.

Шатовская Т.

Христоева Л.

Бібліографічний опис для цитування:

Шамша Б. В. Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах / Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская, Л. А. Христоева // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2007. - Вип. 3. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2007_3_43.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача