Здійснено аналіз динаміки курсу купівлі долара США в Україні у період з 01.10.2014 по 04.03.2015. Виявлена стійка тенденція до зростання курсу в аналізованому періоді. Проведено попередню обробку статистичних даних, виявлено неможливість застосування основної найпростішої моделі наївного методу прогнозування. Проаналізовано місце моделей прогнозування валютного курсу в системі моделювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Зазначено, що ціна валюти певної країни визначається ринковими важелями, тобто, попитом і пропозицією, обгрунтовано необхідність розробки і аналізу моделей прогнозування валютних курсів, виходячи зі взаємозв'язку валютного курсу з іншими індикаторами економічного середовища. Проведений аналіз найновіших наукових джерел з приводу виявлення останніх тенденцій в застосуванні прогнозних моделей для моделювання зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено побудову і аналіз моделей кривих росту для прогнозування валютного курсу. Перелік побудованих у роботі моделей включає моделі на основі лінійного і логарифмічного трендів, експоненціальної кривої, а також поліномів 2-го, 3-го та 4-го порядків. Здійснено оцінку точності побудованих статистичних моделей за допомогою коефіцієнту детермінації, середнього статистичного відхилення, середнього квадрату похибок та середньої відносної похибки за модулем. Результати аналізу показують, що найбільш статистично точною моделюю для аналізу зазначених даних є модель на основі поліному четвертого порядку, що демонструє найнижчі серед аналізованих похибки та достатньо високий коефіцієнт детермінації. Окреслено напрямки подальших досліджень.

  Повний текст PDF - 453.639 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"