Проведены исследования в области портфельной оптимизации, проводимой в расплывчатых информационных условиях. Рассмотрена задача формирования оптимального портфеля акций максимальной доходности при заданном уровне риска на основании метода нечетко-множественной оптимизации. Интервальная оценка доходности каждой акции на следующий период определена нечетким методом группового учета аргументов по предыстории. Лаги переменных индексов доходности, которые принимают участие в построении модели, определены при помощи корреляционного анализа. Представлены результаты экспериментальных исследований предлагаемого подхода к портфельной оптимизации.

  Повний текст PDF - 255.1 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"