Наукова періодика України Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Timashova L. 
Financial market forecasting using the fractal analysis / L. Timashova, I. Skachko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2016. - № 843. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2016_843_18
Розглянуто проблему прогнозування фінансового ринку, якому властива довгострокова пам'ять. Використано метод фрактального аналізу для виявлення фундаментальних характеристик за допомогою алгоритму R/S-аналізу. Відповідно до алгоритму розроблено програмний продукт, що надає змогу виявити та числово оцінити фундаментальні характеристики часових рядів, такі як наявність і глибина довготривалої пам'яті, трендостійкість (персистентність) тощо.
  Повний текст PDF - 253.175 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Timashova L.
  • Skachko I.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Timashova L. Financial market forecasting using the fractal analysis / L. Timashova, I. Skachko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2016. - № 843. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2016_843_18.
      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського