Наукова періодика України Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Mishura Yu. S. 
Objective Call Option Price Behaviour of the Bond with Interest Rate Driven by Geometric Fractional Ornstein–Uhlenbeck Process as a function of Hurst index / Yu. S. Mishura, G. R. Rizhniak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_2_3
Досліджено поведінку об'єктивної ціни Європейського опціона купівлі на облігацію з відсотковою ставкою, що керується модифікованим дробовим геометричним процесом Орнштейна - Уленбека, як функції індексу Хюрста.
  Повний текст PDF - 662.246 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Mishura Y.
  • Rizhniak G.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Mishura Yu. S. Objective Call Option Price Behaviour of the Bond with Interest Rate Driven by Geometric Fractional Ornstein–Uhlenbeck Process as a function of Hurst index / Yu. S. Mishura, G. R. Rizhniak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_2_3.
      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського