Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component

Koroliouk, D.


	Наукова періодика України		Український математичний вісник

Koroliouk D.
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. - 2015. - Т. 12, № 3. - С. 390-402. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMvis_2015_12_3_7

A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component.

Повний текст PDF - 238.253 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Koroliouk D.

Бібліографічний опис для цитування:

Koroliouk D. Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. - 2015. - Т. 12, № 3. - С. 390-402. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMvis_2015_12_3_7.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача