Наукова періодика України | Український математичний журнал | ||
Meradji S. Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift / S. Meradji, H. Boutabia, S. Stihi // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, № 4. - С. 502-515. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2019_71_4_7 Запропоновано систему G-стохастичних диференціальних рівнянь для власних значень і власних векторів G-процесу Вішарта, визначену, як і у класичному випадку, через G-броунівську матрицю руху. З огляду на те, що елементи G-броунівської матриці руху не є обов'язково незалежними, в даній моделі зроблено припущення, ще їх квадратні коваріації дорівнюють нулю. Одержано також проміжний результат про те, що власні значення ніколи не стикаються. Цей факт узагальнює результати Брю (1989), що одержано для класичного процесу Вішарта. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Meradji S. Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift / S. Meradji, H. Boutabia, S. Stihi // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, № 4. - С. 502-515. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2019_71_4_7. Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |