Наукова періодика України Український математичний журнал

Глонти O. A. 
Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты / O. A. Глонти, О. Г. Пуртухия // Український математичний журнал. - 2018. - Т. 70, № 6. - С. 773-787. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2018_70_6_6
Розглянуто один тип європейського опціона у випадку фінансової ринкової моделі Блока - Шоулза, функція виплати якого є певною комбінацією функцій виплат бінарного та азійського опціонів. Досліджено відповідну проблему хеджування. Одержано формулу стохастичного інтегрального зображення Кларка для відповідного вінерового функціоналу з підінтегральним виразом у явному вигляді.
  Повний текст PDF - 287.555 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Глонти O.
  • Пуртухия О.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Глонти O. A. Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты / O. A. Глонти, О. Г. Пуртухия // Український математичний журнал. - 2018. - Т. 70, № 6. - С. 773-787. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMJ_2018_70_6_6.
      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського