О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией

Дериева, Е. Н.; Кнопов, А. П.


	Наукова періодика України		Теорія оптимальних рішень

Дериева Е. Н.
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е. Н. Дериева, А. П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень. - 2015. - № 2015. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2015_2015_2

Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросскурс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна - Уленбека.

Повний текст PDF - 488.628 Kb

Зміст випуску Google Scholar

Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:

Дериева Е.

Кнопов А.

Бібліографічний опис для цитування:

Дериева Е. Н. О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е. Н. Дериева, А. П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень. - 2015. - № 2015. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2015_2015_2.

Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Пам`ятка користувача