Исследована двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с показателями доходности и риска. Эволюция капитала компании моделируется стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. В качестве показателя доходности используются средние суммарные дисконтированные дивиденды, а в качестве показателя риска - заемный капитал, необходимый для предотвращения разорения, а также вероятность достижения отрицательных значений капитала. Задача сводится к однокритериальной с помощью штрафных функций риска. Для нахождения оптимальных управлений обоснован метод динамического программирования. Уравнения оптимальности Беллмана решаются с помощью метода последовательных приближений, который в рассматриваемом случае имеет экспоненциальную скорость равномерной сходимости.

  Повний текст PDF - 526.588 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"