Наукова періодика України Теорія оптимальних рішень


Бардадым Т. А. 
Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т. А. Бардадым, В. В. Голикова // Теорія оптимальних рішень. - 2011. - № 10. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2011_10_16
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.
  Повний текст PDF - 162.878 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Бардадым Т.
  • Голикова В.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Бардадым Т. А. Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т. А. Бардадым, В. В. Голикова // Теорія оптимальних рішень. - 2011. - № 10. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2011_10_16.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського