Изучена проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечной интервазе времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена с помощью метода статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интерваза удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). Проведено сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по 2 или 4 вычислительных ядра (всего до 20 ядер).

  Повний текст PDF - 207.902 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"