Побудовано DEA-моделі зі змінним (VRS) і сталим (CRS) ефектами масштабу, на основі яких вдалось визначити зміну ефективності при зміні масштабу операцій та оцінити ефективність масштабу українських банків за 2017 р. Банк вважався ефективним за масштабом, якщо обсяг його активних операцій був оптимальним або, інакше кажучи, якщо будь-які зміни їх обсягу зробили би його менш ефективним. Величину ефективності масштабу банку було отримано шляхом діленням CRS-ефективності на VRS-ефективність. Ефективність масштабу оцінює близькість розміру операцій банку до найбільш ефективного для нього розміру масштабу. Показано, що великі державні банки мають вище середнього значення VRS технічної ефективності порівняно з іншими групами банків. Проте великі державні банки показали найнижчий рівень ефективності масштабу SE, причому зі спадною віддачею від масштабу DRS. Це вказує на неефективне використання державними банками своїх ресурсів і необхідність зменшення масштабу операцій для досягнення свого найпродуктивнішого масштабу діяльності, який було одержано у статті на основі CRS-моделі. Крім цього, показано негативний вплив на банківський бізнес в Україні значних преференцій, які надані НБУ державним банкам, а саме: повна гарантія на вклади у них, доступ до фактично необмеженого рефінансування тощо. Аналіз показав, що більшість малих українських банків функціонували в зоні зі зростаючою віддачею від масштабу IRS, що вказувало на існування потенціалу економії масштабу та необхідність збільшення масштабу їх діяльності для одеражння максимальної віддачі при існуючих вхідних ресурсах. Одержано середні значення VRS, CRS та SE ефективностей для усієї банківської системи України за 2017 р. при прибутковому та посередницькому підходах та обчислено кореляції між ними.

  Повний текст PDF - 767.292 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"