Виявлено ступінь взаємозалежності фондових ринків окремих країн Європейського Союзу, а саме: Франції, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії та Угорщини на основі дослідження змін фондових індексів, а також визначення існування тенденції наближення динаміки національного фондового індексу PFTS Index до відповідної динаміки фондових індексів країн, що досліджуються. Проаналізовано динаміку змін фондових індексів Великобританії (FTSE), Німеччини (DAX 30),Франції (CAC 40) та загальноєвропейського (EUROSTOXX 50), а також змін фондових індексів Польщі(WIG20), Чехії(РХ), Угорщини (BUX). Виконано розрахунки коефіцієнтів парної кореляції між показниками зміни фондових індексів у країнах,які досліджувались. Результати розрахунків свідчать про істотний зв'язок між показниками зміни фондових індексів і дозволяють зробити висновок, що у динаміці фондових індексів національних фондових ринків країн ЄС, що досліджувалися,спостерігаються спільні тенденції, крім того, у поведінці розглянутих індексів спостерігаються загальні локальні тренди. Розраховано коефіцієнт парної кореляції між показниками зміни національного фондового індексу PFTS Index та фондових індексів "старих" і "нових" країн ЄС. Проведені розрахунки показали, що PFTS Index не демонструє високий рівень взаємозв'язку з фондовими індексами "старих" країн ЄС та має тенденцію наближення до відповідної динаміки фондових індексів "нових" країн ЄС.

  Повний текст PDF - 796.724 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"