Зроблено порівняльну характеристику концепцій економічного (ЕК) і регулятивного капіталів банку. Проаналізовано методи агрегації ЕК банку та розглянуто підходи до оцінювання ефекту від агрегування ризику. Показано, що ЕК враховує значно більший спектр ризиків ніж регулятивний і може слугувати важливим індикатором фінансової стійкості банку. Підкреслюється, що для агрегації ЕК на практиці найчастіше використовують методи варіацій-коваріацій (МВК) і копул. Відзначено, що агрегація на основі копул з однієї сторони надає можливість урахувати нелінійність, проте побудова спільних розподілів та оцінка точності параметризації у випадку копул є дуже складними задачами. Показано, що для того, щоб мати можливість скористатись МВК необхідно прийняти припущення, що випадковий вектор втрат є багатовимірним нормально розподіленим, що нівелює різницю між короткими та довгими відкритими позиціями банку.

  Повний текст PDF - 330.526 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"