Мета дослідження - створити метод структурно-параметричної адаптації (СПА) на основі ймовірнісно-статистичних моделей, який дасть змогу оцінювати фінансові ризики через ймовірність та можливі втрати, а також враховувати обмеження, що виникли у процесі моделювання. Комплексно застосовано: оптимальний фільтр для попередньої обробки даних та їх підготовки до побудови моделей, регресійне моделювання для формального опису і прогнозування умовної дисперсії та ймовірнісну модель у формі байєсівської мережі для оцінювання ймовірності можливих втрат. Запропонована СПА була використана для моделювання різних видів фінансових ризиків у банківській, телекомунікаційній та інвестиційній сферах і дала змогу врахувати зміну зовнішнього середовища завдяки адаптації математичних моделей, зміні їх структури та переоцінюванню їх параметрів відповідно до нових вимог щодо якості прийнятих рішень. У результаті виконання обчислювальних експериментів встановлено, що адаптація моделі як реакція на зміни порога відсікання при обробці кредитних заявок дала змогу отримати на 17 % менше помилок неправильної класифікації і таким чином зменшити втрати від недобросовісних позичальників у середньому на 12 %. Висновки: застосування СПА при прогнозуванні ризиків різної природи дає можливість не лише вибирати кращу математичну модель на початковому етапі оцінювання ризиків, а й адаптувати її з урахуванням попереднього досвіду та реальної роботи системи підтримки прийняття рішень, уточнювати структуру моделі у зв'язку з дією зовнішніх збурень та нестаціонарністю досліджуваних процесів, настроювати параметри відповідно до зміни обмежень.

  Повний текст PDF - 548.625 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"