Мета дослідження - розробити метод оцінювання ризику можливих фінансових втрат і запропонувати комплексну ймовірнісно-статистичну модель на його основі. Комплексно застосовано: оптимальний фільтр для попередньої обробки даних та їх підготовки до побудови моделей, регресійну модель для формального опису і прогнозування умовної дисперсії та ймовірнісну модель у формі байєсівської мережі для оцінювання ймовірності можливих втрат. Запропонований метод апробовано на задачі оцінювання фінансового ринкового ризику проведення операцій із фондовим ринком. Статистичні дані, які було використано, описують еволюцію цін на акції для відомих компаній. У результаті виконання обчислювальних експериментів було встановлено, що якість короткострокових прогнозів щодо волатильності поліпшується від 7,1 до 50 % завдяки оптимальній фільтрації даних. Застосування побудованої моделі у формі байєсівської мережі надало можливість подальшого удосконалення ймовірнісного оцінювання можливих фінансових втрат при здійсненні торговельних операцій на фондовому ринку акцій. Висновки: оцінювання ризику фінансових втрат є актуальною задачею, що може розв'язуватись різними методами. Високоефективним виявився запропонований ймовірнісно-статистичний метод для ймовірнісного оцінювання можливих фінансових втрат при здійсненні торговельних операцій на фондовому ринку акцій, тому в подальшому перспективним буде розширення його застосування на інші види фінансових ризиків.

  Повний текст PDF - 371.638 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"