Відновлення істинних закономірностей і пропущених значень часових рядів є важливим етапом підготовки даних для подальшого моделювання і прогнозування, тому необхідно розробляти нові методи відновлення. Мета дослідження - розробити метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення закономірностей розвитку динамічних процесів; застосувати розроблений метод для відновлення пропущених значень середньодобових цін Лондонської біржі металів на кольоровий метал (цинк) і порівняти з методами відновлення значень за допомогою середніх арифметичних, авторегресійного підходу та методу експоненційного згладжування. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: розроблений метод двобічного експоненційного згладжування; відновлення середніми арифметичними значеннями за відомими значеннями; авторегресійний підхід та експоненційне згладжування. Розроблено метод двобічного експоненційного згладжування, що містить у собі процедуру згладжування у прямому та зворотному часі. Запропонований метод використано для відновлення динамічних процесів і пропущених значень часового ряду. Виконано відновлення пропущених значень середньодобових цін на кольоровий метал (цинк) за допомогою розробленого методу та порівняння з іншими методами відновлення. З використанням імітаційного моделювання показано, що метод двобічного експоненційного згладжування є ефективним для відновлення закономірностей процесу. Розроблений метод, за його застосування для відновлення пропущених значень цін на цинк, показав перевагу у порівнянні з усіма використаними в роботі методами за значеннями статистичних характеристик адекватності побудованих моделей, тому його можна застосовувати на практиці.

  Повний текст PDF - 252.444 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"