Наукова періодика України Наукові вісті КПІ


Бідюк П. І. 
Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей / П. І. Бідюк, С. В. Трухан // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 2. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_2_4
Досліджено метод аналізу статистичних даних у страхуванні на основі узагальнених лінійних моделей, які являють собою розширення лінійної регресії на випадки, коли розподіл випадкових величин може відрізнятись від нормального. Тобто для цієї задачі модель може бути лінійною або нелінійною (типу логіт, пробіт). Для оцінювання параметрів запропонованих моделей застосовують узагальнений метод найменших квадратів (УМНК) або метод Монте-Карло. Основною перевагою УМНК є зведення до ітераційного алгоритму оптимізаційного типу, який забезпечує обчислення оцінок максимальної правдоподібності. На основі статистичних даних - величини збитків у сфері автомобільного страхування - побудовано модель для прогнозування актуарних процесів. Прийнятною для подальшого використання виявилась модель із законом розподілу Пуассона та експоненціальною функцією зв'язку. Це пояснюється мінімальною величиною похибки, а також достовірною оцінкою величини ризику. Нормальна модель з тотожною функцією зв'язку дає можливість одержати результат за одну ітерацію з незначною відносною похибкою, але зі "слабкими" прогнозними значеннями збитків та некоректною оцінкою ризику.
  Повний текст PDF - 178.111 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Бідюк П.
  • Трухан С.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Бідюк П. І. Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей / П. І. Бідюк, С. В. Трухан // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 2. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_2_4.

    Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
    (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Бідюк Петро Іванович (1949–) (технічні науки)
  •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського