Запропоновано комп'ютерну систему адаптивного моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів з застосуванням принципів системного аналізу. При цьому враховувалася ієрархічність процесу прийняття рішень під час оцінювання прогнозів, а також застосовувались методи опису та врахування невизначеностей структурного, параметричного і статистичного характеру. Використання взаємодоповнювальних методів оцінювання структури та параметрів математичних моделей, а також оптимального оцінювання станів динамічних систем надає змогу врахувати деякі типи статистичних невизначеностей. Методи імовірнісного моделювання забезпечують урахування невизначеностей імовірнісного типу. Розглянуто задачу короткострокового прогнозування ціни на золото з використанням множини регресійних моделей і фільтра Калмана для одержання оптимальних оцінок стану процесу формування цін. Кращі результати прогнозування одержано з використанням оптимального фільтра за моделями, які враховують авторегресійні складові та тренди процесу. Побудовано моделі умовної дисперсії, які забезпечують прийнятні за якістю оцінки прогнозів дисперсії (волатильності), придатні для прийняття рішень під час виконання торгових операцій на біржі.

  Повний текст PDF - 222.659 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"