Виконано аналіз сучасних підходів до моделювання умовної дисперсії нестаціонарних гетероскедастичних процесів. Запропоновано структуру моделі стохастичної волатильності для багатовимірного випадку і розглянуто методику оцінювання її параметрів з використанням методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Використання цього методу надає можливість оцінювати лінійні та нелінійні моделі за умов наявності збурень з довільними розподілами випадкових величин. Для вибраних процесів ціноутворення на біржі побудовано множину моделей умовної дисперсії, які мають спрощені та ускладнені структури. Показано, що кращі результати прогнозування умовної дисперсії можна одержати за експоненційною моделлю авторегресії з умовною гетероскедастичністю та моделлю стохастичної волатильності. Це пояснюється тим, що обидві моделі надають можливість враховувати вплив випадкових збурень з різними знаками. Одержані результати числового моделювання можна використати під час побудови комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень для керування фінансовими процесами, прийняття рішень стосовно виконання операцій на біржі, формування портфелів фінансових інструментів тощо.

  Повний текст PDF - 311.776 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"