Розроблено структуру моделі курсу гривня/долар у формі ARMAX. На вхід моделі подається сім збурень і одне управління, які вимірюються в різні часові інтервали. Розглянуто різнотемпову модель, де вихідна координата й управління вимірюються подекадно, а збурення мають три темпи дискретизації: подекадно, щомісячно і щоквартально. На базі цієї моделі запропоновано і протестовано підхід до прийняття оптимального рішення на основі критерію прийняття оптимального рішення у вигляді узагальненої дисперсії. Для простоти використання із запропонованого критерію оптимальності виведено рівняння для визначення оптимального рішення. Проведений аналіз історичних даних виявив зменшення узагальненої дисперсії на всьому історичному проміжку тестування, що свідчить про можливість управління курсом гривня/долар і зменшення коливання вихідної величини.Розроблено модель курсу євро/долар з двома авторегресивними членами, одинадцятьма вхідними збуреннями з дискретизацією даних п'ять днів або місяць та двома керуваннями з дискретизацією п'ять днів. Збурення підбиралися таким чином, щоб, враховуючи теоретичний матеріал з цієї теми, досягнути максимально гарного результату по якості на такому незначному горизонті часу. Дискретизація п'ять днів характеризується значними спекулятивними коливаннями, що потребує частого підстроювання коефіцієнтів моделі. Синтезовано критерій оптимальності у вигляді узагальненої дисперсії і, на основі його мінімізації, визначено рівняння прийняття оптимальних рішень по обох керуваннях. Єдиним недоліком цього підходу є те, що модель може змінюватися з плином часу, а це потребує її постійного коригування, також можлива відсутність узгодження дій між Федеральною резервною системою США і Центробанком Євросоюзу. Результати цифрового моделювання виявили можливість зменшення синтезованого індикатора у вигляді узагальненої дисперсії. Розроблення моделі надає можливість оцінювати вплив різноманітних змінних і враховувати можливий вплив зміни керування на вихідну величину, враховуючи історичні взаємовпливи між величинами.

  Повний текст PDF - 194.541 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"