Запропоновано і досліджено експериментально модифіковану структуру авторегресійної моделі стохастичної волатильності, що враховує значення волатильності в минулі проміжки часу. Структура розробленої моделі уточнюється за допомогою часткової автокореляційної функції, обчисленої для вибіркових значень процесу умовної дисперсії. Логарифмована волатильність процесу відповідає стаціонарному процесу авторегресії, що надає можливість прогнозувати динаміку умовної дисперсії за умови відомих параметрів моделі. Для оцінювання параметрів моделей на основі фактичних даних модифіковано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів, який забезпечує генерування псевдовипадкових послідовностей оцінок параметрів з необхідним розподілом. Встановлено, що запропонована модель надає точніший прогноз умовної дисперсії, ніж відома класична модель стохастичної волатильності. Обчислювальні експерименти виконано за допомогою розробленого програмного забезпечення, яке доступне іншим користувачам через мережу Інтернет. Створену моделюючу систему можна легко розширити новими функціями, за допомогою методів оцінювання параметрів та прогнозування і модифікувати з метою адаптації до вимог конкретного користувача.

  Повний текст PDF - 245.322 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"