Проілюстровано процес виконання байєсівського аналізу моделей стохастичної волатильності щоденних обмінних курсів валют (долар/гривня) за період з 24.10.2006 по 15.04.2011 з використанням пакета прикладних програм OpenBUGS. Встановлено, що одержані оцінки є цілком задовільними за точністю з прийнятними обчислювальними витратами та характеризуються збіжністю на заданому часовому інтервалі. Запропоновано алгоритм, який можна застосовувати для оцінки значень волатильності стохастичного процесу та параметрів моделі стохастичної волатильності для різних фінансових процесів, представлених статистичними даними обмінних курсів різних валют.

  Повний текст PDF - 521.045 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"